Um ponto chave sobre a otimização com pares USD1: Você pode notar agora que o par (b) normalmente negocia ligeiramente acima do par (p). Isso é intencional devido à fricção de arbitragem mencionada anteriormente. Como as rotas naturalmente enfrentam mais deslizamento ao trocar USD1, você tem que fazer (b) 1-2% mais alto. Agora a rota de arbitragem vê: comprar (p) -> trocar para (b) que agora eles recebem ligeiramente mais do que 1:1, tornando o impacto do deslizamento compensador -> vender (b) para lucro. Ainda encontrando o equilíbrio certo com isso e iterando à medida que avançamos.