En viktig punkt om optimeringen med USD1-par: Du kanske märker nu att paret (b) vanligtvis handlas något ovanför paret (p). Detta är avsiktligt på grund av den arbitragefriktion som nämnts tidigare. Eftersom rutter naturligt får mer slippage vid in- och utväxling av USD1 måste du göra (b) 1–2 % högre. Nu innebär arb-vägen: köp (p) -> byt till (b) vilket de nu får lite mer än 1:1, vilket gör slippage-smällen värd det -> sälj (b) med vinst. Vi hittar fortfarande rätt balans med detta och itererar allt eftersom.