Díval jsem se na Alexův Polymarketův predikční tržní dashboard a něco mě zaujalo, proč to nedělá víc lidí: Trhy většinou přeceňují jistotu. Příklad s $1 (sázení 4 hodiny před vyřešením trhu): > vsadit ANO na 99 % výhra ~$0.01 ztratit 1 dolar Z dat: Na 100 trialech vyhrajete ~94krát (+0,94 $) a prohrajete ~6krát (−6 $) V podstatě přicházíte o peníze Teď to otoč. > sázejte NE na 99 % Většinou přijdu o 1 dolar Vyhrát ~$99 zřídka Se stejnými daty: −$94 ze ztrát +$594 z výher = +$500 Tato logika neplatí všude a funguje pouze při extrémních pravděpodobnostech, kdy trhy přeceňují jistotu a podceňují vzácné neúspěchy. Nejlepší místa se zdají být: > 95–100 % ANO → nejlepší > 90–95 % ANO → situace > <90 % ANO, → to nestojí za to vysoká míra výher ≠ pozitivní EV.

Pokud trochu rozumíte tržním strukturám, můžete odteď vydělávat hodně peněz až do příštích několika měsíců: predikční trhy a akcie

Zdá se nevyhnutelné, že predikční trhy směřují k hyperveritě. Účastníci přestanou ptát se, co se stane, a začnou se orientovat kolem toho, co se musí stát. Trh už nebude sledovat proud, ale vytváří tlak v jednom směru. Například: Pokud dost lidí věří, že firma zkrachuje, peníze vyschnou a je pro ni těžší přežít. Pokud je příběh příliš nacenjen, přestane být "jen záběrem" a stane se přijatým příběhem. Budoucnost, kdysi něco, co jsme se snažili odhadnout, se stane něčím, co trh tiše vnucuje.