بالنسبة لأسواق التنبؤ التي تحتوي على N نتائج، سمعت أنهم يديرون دفتر أوامر منفصل بنعم/لا لكل نتيجة، ويعتمدون على المراجعات ل "موازنة" مثل هذه الأسواق. إذا كان هذا هو الحال، فلماذا؟ لماذا لا تقوم البورصات بالمطابقة الضمنية ذريا لزيادة السيولة؟

على سبيل المثال، إذا كان هناك 3 نتائج وقدمت لا حدي بنسبة 30٪ لكل نتيجة، فستبقى تلك الأوامر حتى يطابق المراجع الثلاثة ليصبح المجموع 90 سنتا. بعد أن قدمت أول طلبين، يجب على التبادل بدلا من ذلك إظهار طلب نعم ضمني بقيمة 40 سنتا على النتيجة الثالثة، ومنعني من تقديم طلبي الثالث. يبدو أن هذا يزيد من السيولة للمستخدمين بشكل صارم، مما يمنحهم أسعارا أفضل، وفروقات أضيق، وأيضا حجم تداول أعلى لأن كل طلب يمكن مطابقته سيتطابق. أيضا، المراجحة لن تطابق صفقات صافية صفر ضمنية لأن المراجحة لا تحقق أي ربح، بينما البورصات تفعل ذلك بسعادة.

وأخيرا، لا يبدو أن هذا معقد حسابيا بشكل خاص لمحرك المطابقة. بالنسبة لسوق التنبؤ الواحد، يمكنه ببساطة الحفاظ على المجموع الحالي لأفضل العروض ومجموع أفضل الطلبات الحالي لكل من N النتائج. هذه عملية O(1) عند وضع الطلب. إذا كان مجموع أفضل العروض يتجاوز 1، أو مجموع أفضل العروض يتجاوز N-1، فإن طابق الأوامر عبر جميع النتائج في صفقة ضمنية. هذا O(N) لكنك تطابق N أوامر.

لا أستطيع حاليا التفكير في طريقة فعالة لخدمة "دفتر الطلب الضمني" بالكامل، لكن على الأقل يمكن تقديم السعر اللمسي بكفاءة عالية مع أقل تكلفة تشغيلية. يمكن تقديم مقدار اللمس إذا تم الحفاظ على كومة دنيا (فوق حجم الترتيب عند اللمس)، رغم أن هذا أقل كفاءة من O(1) لكل أمر (قد يكون O(log n))