Ennustusmarkkinoilla, joissa on N lopputulosta, kuulin, että jokaiselle lopputulokselle tehdään erillinen KYLLÄ/EI-tilauskirja ja luottavat arbitraaseihin "tasapainottaakseen" tällaisia markkinoita. Jos näin on, miksi? Miksi pörssit eivät tee oletettua atomisovitusta likviditeetin lisäämiseksi?

Esimerkiksi, jos lopputulosta on 3 ja lähetän rajoituksen EI, jossa kumpikin lopputulos on 30 % todennäköisyys, nämä tilaukset jäävät paikalleen, kunnes arbitrageurin vastaa kaikki kolme yhteensä 90 senttiä. Kun olen tehnyt ensimmäiset kaksi tilausta, vaihdon pitäisi sen sijaan näyttää implisiittinen KYLLÄ-tilaus 40 sentillä kolmannesta tuloksesta ja estää minua tekemästä kolmatta tilausta. Tämä näyttää lisäävän käyttäjien likviditeettiä, tarjoten paremmat hinnat, tiukemmat spreadit ja myös suuremman volyymin pörssille, koska jokainen tilaus, joka voi vastata, vastaa sitä. Lisäksi arbitraasit eivät vastaa nettonollaa oletettuihin kauppoihin, koska arbitraasista ei ole mitään hyötyä, kun taas pörssit tekevät sen mielellään.

Lopuksi, tämä ei vaikuta erityisen laskennallisesti monimutkaiselta matching-moottorille. Yhdelle ennustemarkkinalle se voi yksinkertaisesti ylläpitää parhaiden tarjousten ja parhaiden pyyntöjen nykyisen summan jokaiselle N lopputulokselle. Tämä on O(1)-operaatio tilauksen asettamisessa. Jos parhaiden tarjousten summa ylittää 1 tai parhaiden tarjousten summa ylittää N-1, sovita toimeksiannot kaikissa lopputuloksissa implisiittiseksi kaupaksi. Tämä on O(N), mutta vastaat N järjestystä.

En tällä hetkellä keksi tehokasta tapaa palvella koko "oletettua tilauskirjaa", mutta ainakin kosketushinta voidaan hoitaa erittäin tehokkaasti minimaalisella ylimääräisellä kululla. Kosketusmäärä voidaan tarjoilla, jos mini-hep (yli tilauksen koko kosketuksessa) säilytetään, vaikka tämä on vähemmän tehokasta kuin O(1) per tilaus (voi olla O(log n))