Am vorbit cu un tip care tranzacționează de 23 de ani și gestionează 40 de milioane de dolari l-am întrebat ce diferențiază comercianții care supraviețuiesc de cei care explodează Răspunsul lui m-a surprins Nu era vorba de strategie. Nu era disciplină. Nu era psihologie. "Pariu mărime. Atât. asta e tot jocul." Iată ce a explicat el: TEZA: "Am văzut sute de negustori trecând pe aici. bune. Cei deștepți. talentați." "90% dintre cei care au explodat nu au explodat din cauza tranzacțiilor proaste. au explodat din cauza dimensiunilor proaste pe tranzacțiile normale." "o pierdere a primului 1R la dimensiunea potrivită nu înseamnă nimic. o pierdere la 1R la 10x dimensiunea potrivită este moartea contului." EXEMPLELE: M-a ghidat prin studii de caz: TRADER A: - strategie excelentă, 58% WR - constant profitabil timp de 2 ani - a avut o tranzacție "cu convingere ridicată" - mărime de 5 ori poziția normală - Comerț pierdut - reducerea a fost de 23% în loc de 5% - psihologia crăpată - Răzbunare schimbată săptămâna următoare - A pierdut contul în 8 zile "Nu a explodat dintr-o tranzacție proastă. a explodat după un schimb mare." TRADER B: - strategie mediocră, 51% WR - a supraviețuit timp de 11 ani - niciodată nu a depășit 0,8% pe tranzacție - a luat aceeași mărime la fiecare tranzacție - fără mărimi "high conviction" - compusă lent, dar niciodată nu a explodat "Acum valorează 4 milioane de dolari. a început cu 50.000 de dolari. Pur și simplu nu s-a sinucis niciodată din cauza mărimii." REGULA: "Fiecare comerciant care explodează încalcă aceeași regulă" "mărimea se bazează pe CONVINGERE în loc de MATEMATICĂ" "'ăsta pare potrivit', așa că merg mai mari" "'Sunt într-o serie de victorii', așa că merg mai mult" "'Trebuie să mă întorc' ca să meargă mai mari" "Convingerea e modul în care justifici mărimile stupide" DATELE: Mi-a arătat cercetări interne: Traderi care au mărit pe baza convingerii: - timp mediu de supraviețuire: 2,4 ani - Rata exploziei contului: 74% Traderi care au mărit matematic (aceeași mărime la fiecare tranzacție): - timp mediu de supraviețuire: 8,3 ani - Rata exploziei contului: 12% "Nici măcar nu e aproape. mărime variabilă ucide comercianții." MATEMATICA: El a explicat de ce mărimile "high conviction" sunt stupide: "Să zicem că ai o precizie de 60% la tranzacțiile normale" "Să zicem că ai o acuratețe de 70% la tranzacțiile cu convingere ridicată" "Sună bine, nu? Să mergi mai mult pe tranzacțiile de 70%?" "greșit. Iată de ce:" "La 60% acuratețe și 1% risc, o serie de 4 înfrângeri te costă 4%" "La 70% acuratețe și 5% risc, o serie de 4 înfrângeri te costă 20%" "și serii de 4 înfrângeri apar chiar și la 70% acuratețe" "TE SIMȚI mai încrezătoare, dar matematica nu justifică creșterea mărimii" SOLUȚIA: "Cum te mărești atunci?" "Aceeași mărime la fiecare meserie. fără excepții." "Dar când vei fi cu adevărat încrezător?" "Aceeași mărime. încrederea nu înseamnă acuratețe." "Ce zici de când totul va fi perfect?" "Aceeași mărime. Setările perfecte pierd 40% din timp." "Dar când ești într-o serie de victorii?" "Aceeași mărime. seriile se termină." "Fiecare tranzacție primește același respect. pe cele 'plictisitoare' și pe cele 'perfecte'." IMPLEMENTAREA: Regulile sale pentru mărimea poziției: 1. Calculează riscul de bază (0,5-2%, în funcție de mărimea contului și avantaj) 2. acesta este riscul tău la FIECARE tranzacție 3. Niciodată mărime mai mare. Niciodată. 4. Dacă vrei mai mulți bani, scalează conturile/capitalul. Nu scala riscul. "Fac comerț de 23 de ani. Nu am acceptat niciodată o tranzacție cu un risc peste 2%. Nici măcar o dată." "Cei mai mari câștigători ai mei și trade-urile mele 'meh' au ajuns la aceeași dimensiune" "Nu încerc să dau home run-uri. Încerc să nu dau greș." ADEVĂRUL: Traderii de retail cred că au nevoie de tranzacții mari pentru a face bani mari Profesioniștii știu că tranzacțiile mari aduc pierderi mari traderii care gestionează banii reali de dimensiuni conservatoare ei câștigă bani prin VOLUMUL de tranzacții bune, nu prin DIMENSIUNEA tranzacțiilor individuale Dacă îți variezi dimensiunea poziției în funcție de "convingere": Ești deja pe drumul să explodezi E doar o chestiune de timp Aceeași mărime Fiecare meserie Fără excepții Așa supraviețuiești