поговорил с парнем, который торгует 23 года и управляет $40M спросил его, что отделяет трейдеров, которые выживают, от трейдеров, которые теряют все его ответ удивил меня это не стратегия. это не дисциплина. это не психология. "размер ставки. вот и все. это вся игра." вот что он объяснил: ТЕЗИС: "Я видел сотни трейдеров. хороших. умных. талантливых." "90% из тех, кто потерпел неудачу, не потерпели из-за плохих сделок. они потерпели из-за неправильного размера на нормальных сделках." "потеря 1R при правильном размере — это ничего. потеря 1R при 10-кратном размере — это смерть счета." ПРИМЕРЫ: он провел меня через примеры: ТРЕЙДЕР A: - отличная стратегия, 58% WR - постоянно прибыльный в течение 2 лет - имел сделку с "высокой уверенностью" - увеличил размер в 5 раз от нормальной позиции - сделка проиграла - просадка составила 23% вместо 5% - психология сломалась - отомстил на следующей неделе - слил счет за 8 дней "он не потерпел неудачу из-за плохой сделки. он потерпел неудачу из-за большой сделки." ТРЕЙДЕР B: - посредственная стратегия, 51% WR - выжил 11 лет - никогда не увеличивал размер выше 0.8% на сделку - брал одинаковый размер на каждой сделке - не было "высокой уверенности" в размере - медленно накапливал, но никогда не сливал "он сейчас стоит $4M. начал с $50k. просто никогда не убивал себя размером." ПРАВИЛО: "каждый трейдер, который сливает, нарушает одно и то же правило" "они определяют размер на основе УВЕРЕННОСТИ, а не МАТЕМАТИКИ" "'это кажется правильным', поэтому они увеличивают размер" "'я на выигрышной серии', поэтому они увеличивают размер" "'мне нужно вернуть деньги', поэтому они увеличивают размер" "уверенность — это то, как вы оправдываете глупый размер" ДАННЫЕ: он показал мне внутренние исследования: трейдеры, которые определяли размер на основе уверенности: - среднее время выживания: 2.4 года - уровень взрывов счетов: 74% трейдеры, которые определяли размер математически (одинаковый размер на каждой сделке): - среднее время выживания: 8.3 года - уровень взрывов счетов: 12% "это даже не близко. переменный размер убивает трейдеров." МАТЕМАТИКА: он объяснил, почему "высокая уверенность" в размере — это глупо: "предположим, вы на 60% точны в нормальных сделках" "предположим, вы на 70% точны в сделках с 'высокой уверенностью'" "звучит хорошо, верно? увеличить размер на 70% сделках?" "неправильно. вот почему:" "при 60% точности с риском 1%, серия из 4 проигрышей стоит вам 4%" "при 70% точности с риском 5%, серия из 4 проигрышей стоит вам 20%" "и серии из 4 проигрышей происходят даже при 70% точности" "вы ЧУВСТВУЕТЕ себя более уверенно, но математика не оправдывает увеличение размера" РЕШЕНИЕ: "как тогда определять размер?" "одинаковый размер на каждой сделке. без исключений." "что насчет, когда вы действительно уверены?" "одинаковый размер. уверенность не равна точности." "что насчет, когда установка идеальна?" "одинаковый размер. идеальные установки проигрывают 40% времени." "что насчет, когда вы на выигрышной серии?" "одинаковый размер. серии заканчиваются." "каждая сделка получает одинаковое уважение. 'скучные' и 'идеальные'." РЕАЛИЗАЦИЯ: его правила для определения размера позиции: 1. рассчитайте свой базовый риск (0.5-2% в зависимости от размера счета и преимущества) 2. это ваш риск на КАЖДОЙ сделке 3. никогда не увеличивайте размер. никогда. 4. если вы хотите больше денег, увеличьте счета/капитал. не увеличивайте риск. "Я торгую 23 года. Я никогда не брал сделку с риском выше 2%. ни разу." "мои самые большие выигрыши и мои 'так себе' сделки имели одинаковый размер" "я не пытаюсь сделать хоум-раны. я пытаюсь не провалиться." ПРАВДА: розничные трейдеры думают, что им нужны большие сделки, чтобы заработать большие деньги профессионалы знают, что большие сделки приводят к большим потерям tрейдеры, управляющие реальными деньгами, всегда определяют размер консервативно они зарабатывают деньги за счет ОБЪЕМА хороших сделок, а не РАЗМЕРА отдельных сделок если вы изменяете размер своей позиции на основе "уверенности": вы уже на пути к сливу это всего лишь вопрос времени одинаковый размер каждая сделка без исключений вот как вы выживаете