熱門話題
#
Bonk 生態迷因幣展現強韌勢頭
#
有消息稱 Pump.fun 計劃 40 億估值發幣,引發市場猜測
#
Solana 新代幣發射平臺 Boop.Fun 風頭正勁

L2WTrades
我每天都像走狗一樣走納斯達克,也幫你做同樣的事。
和一位交易了23年的家伙聊過,他管理著4000萬美元
問他什麼讓生存下來的交易者和爆倉的交易者之間有所區別
他的回答讓我驚訝
不是策略。不是紀律。也不是心理。
「下注大小。就這樣。這就是整個遊戲。」
以下是他解釋的內容:
論點:
「我見過數百名交易者。優秀的。聰明的。有才華的。」
「90%爆倉的交易者並不是因為壞交易而爆倉。他們是因為正常交易的下注大小不當而爆倉。」
「以正確的大小損失1R是微不足道的。以10倍正確大小損失1R則是賬戶死亡。」
例子:
他帶我走過案例研究:
交易者A:
- 優秀的策略,58%勝率
- 兩年內持續盈利
- 有一筆「高信心」的交易
- 尺寸增加到正常頭寸的5倍
- 交易失敗
- 回撤為23%而不是5%
- 心理崩潰
- 下週進行報復性交易
- 8天內爆倉
「他不是因為壞交易而爆倉。他是因為大交易而爆倉。」
交易者B:
- 普通的策略,51%勝率
- 生存了11年
- 每筆交易從不超過0.8%的大小
- 每筆交易都採取相同的大小
- 沒有「高信心」的下注
- 緩慢複利,但從未爆倉
「他現在值400萬美元。從5萬美元開始。只是從未因為大小而自殺。」
規則:
「每個爆倉的交易者都違反了相同的規則」
「他們根據信心而不是數學來決定大小」
「‘這筆交易感覺不錯’所以他們加大下注」
「‘我在贏的連勝中’所以他們加大下注」
「‘我需要把它贏回來’所以他們加大下注」
「信心是你為愚蠢的下注大小辯護的理由」
數據:
他向我展示了內部研究:
根據信心決定大小的交易者:
- 平均生存時間:2.4年
- 賬戶爆炸率:74%
根據數學決定大小的交易者(每筆交易相同大小):
- 平均生存時間:8.3年
- 賬戶爆炸率:12%
「這根本不在一個檔次上。變量大小會殺死交易者。」
數學:
他分析了為什麼「高信心」的下注大小是愚蠢的:
「假設你在正常交易中準確率為60%」
「假設你在‘高信心’交易中準確率為70%」
「聽起來不錯吧?在70%的交易中加大下注?」
「錯了。原因如下:」
「在60%準確率下,1%風險,4次連續虧損會損失4%」
「在70%準確率下,5%風險,4次連續虧損會損失20%」
「而且即使在70%準確率下,4次連續虧損也會發生」
「你感覺更有信心,但數學並不支持增加下注大小」
解決方案:
「那麼你該如何決定大小?」
「每筆交易相同大小。沒有例外。」
「那麼當你真的很有信心時呢?」
「相同大小。信心不是準確性。」
「那麼當設置完美時呢?」
「相同大小。完美的設置有40%的時間會失敗。」
「那麼當你在贏的連勝中時呢?」
「相同大小。連勝會結束。」
「每筆交易都應該得到同樣的尊重。‘無聊’的交易和‘完美’的交易。」
實施:
他對頭寸大小的規則:
1. 計算你的基本風險(根據賬戶大小和優勢在0.5-2%之間)
2. 這是你在每筆交易中的風險
3. 絕不加大下注。永遠不。
4. 如果你想要更多的資金,擴大賬戶/資本。不要擴大風險。
「我已經交易了23年。我從未在2%風險以上進行過交易。一次都沒有。」
「我最大的贏家和我的‘還好’交易都得到了相同的大小」
「我不是想要打全壘打。我是想要不出局。」
真相:
散戶交易者認為他們需要大交易來賺取大錢
專業人士知道大交易會帶來大損失
管理真實資金的交易者都會謹慎地決定大小
他們通過良好交易的數量賺錢,而不是單個交易的大小
如果你根據「信心」變化你的頭寸大小:
你已經在爆倉的路上
只是時間問題
每筆交易相同大小
沒有例外
這就是你生存的方式
33
在瑞士遇到一位前機構交易員,他每月用自己的資本交易賺取 30 萬美元
讓我感覺自己窮得要死
他完全沒有情感
對任何事情都沒有反應
像是在查看天氣一樣,向我展示他在回撤中的賬戶
像個機器一樣進行交易
他教了我一些改變我交易方式的東西:
我們在看圖表時,我告訴他我在一個停止運作的策略上虧了 5 萬美元的專業賬戶。我在分析系統出了什麼問題
他竟然笑了,說:
"你困惑於為什麼你的策略失敗了嗎?
策略是無關緊要的。但理解市場條件是……你認為銀行全年都運行一個策略嗎?"
然後他在沒有任何壓力的情況下進入了一筆交易
這讓我感受不同
你們太依賴策略了。
你們在 "回測" 系統。
你們在 "優化" 指標。
你們在 "調整" 進場規則。
抱怨市場不好。
卻沒有意識到市場總是以相同的方式運行。
在循環中。
與此同時,殺手們只是閱讀市場實際在做什麼。它的行為。他們知道如何閱讀市場。
然後建立適合的策略。
他們不擔心 "策略",因為他們有多個策略。
以前的我會質疑我整個方法。
分析這個策略好幾週。
可能會完全轉向其他東西
現在的我看到了那些虧損期間市場在做什麼。
看到成交量不在。
我的策略需要成交量。
市場變了。我適應了。
你對一個策略的依賴讓你容易被清算
學會閱讀市場,否則就會繼續窮下去
這就是那個傢伙教我的:
策略只是工具
市場運動才是真相
如果你能閱讀市場實際在做什麼:
趨勢
區間
高波動性
低波動性
尋找並摧毀
方向性
那麼你可以圍繞它建立任何策略
大多數人做的正好相反:
他們找到一個策略(ICT、SMC、隨便什麼)
然後試圖將其強加於每一種市場條件
然後在市場變化時崩潰
你認為機構只有一個策略嗎?
殺手們做得不同
他們首先閱讀市場
看到它在區間?建立一個區間策略
看到它在趨勢?建立一個趨勢策略
看到它在震蕩?就不要交易
策略適應市場
而不是反過來
你應該根據市場的狀況運行多個完全不同的策略
同一位交易員
不同的策略
都是基於首先閱讀市場狀態
與此同時,你卻試圖讓一個策略在所有條件下運作
這就是你窮的原因
我看到他在一週中途切換策略
星期一-星期二:市場趨勢,他在交易突破
星期三:波動性消失,他完全停止
星期四-星期五:形成區間,他在反向極端交易
對任何方法都沒有依賴
純粹適應市場運動
與此同時,你仍在試圖讓你的 "策略" 工作
你的問題不是你的策略
而是你無法閱讀市場在做什麼
學會首先適應市場
然後再建立策略
否則就繼續反向操作,保持窮困
71
熱門
排行
收藏
